Madrid contaba en 1602,con seis mil vecinos, que vivían en dos mil casas. Como ha escrito Fray Justo Pérez de Urbel, "el capricho de un rey quiso convertir la pequeña población de labradores y pastores en el centro de una gran monarquía". Aquel Madrid, según todos los testimonios, era un pueblo de aspecto mísero y cochambroso. Eran los tiempos en que se arrojaban por la ventana las inmundicias al grito previo de "¡Agua va! ". Proliferaban asombrosamente los mendigos . Andar de noche por las calles de la Corte era peligroso. La miseria era general. En tales circunstancias, se reunieron el Padre Bernardino de Antequera y los señores don Pedro Lasso de la Vega y don Juan Jerónimo Serra, y acordaron fundar la Hermandad de Nuestra Señora del Refugio. La sede de esta Hermandad fue el Noviciado que en la madrileña calle de San Bernardo tenía entonces la Compañía de Jesús, a la que pertenecía el ,Padre Bernardino de Antequera. Corría el año 1615.
Para alcanzar estos fines se instituyó La Ronda Nocturna, que recorría por la noche las calles de Madrid y estaba formada por tres Hermanos, uno de ellos sacerdote, a los que acompañaba un criado que portaba un farol y una cesta con algunas medicinas y una provisión de pan, bizcocho y huevos. Desde entonces se la conocería como la “Ronda de pan y huevo”.
